รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Counterparty Credit Risk Management for Financial Institutions” รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถาบันการเงินมีธุรกรรมกับคู่สัญญาหลากหลายประเภท ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน เงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ซึ่งก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสถานะทางการเงินของคู่สัญญาสถาบันการเงินจึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการประเมิน วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบหลักสูตรนี้มุ่งเสริมความเข้าใจด้านการประเมินคู่สัญญา การวัด Exposure และการกำหนด Credit Limitรวมถึงการใช้ Netting, Collateral และ Margin เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมพร้อมเรียนรู้การบริหาร Concentration Risk, Wrong-Way Risk, Stress Testing และ Early Warning Indicatorsเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร Counterparty Credit Risk ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เข้าใจหลักการและลักษณะสำคัญของ Counterparty Credit Risk และความแตกต่างจาก Credit Risk ทั่วไป
2. เข้าใจประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk
3. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือและปัจจัยเสี่ยงของคู่สัญญาได้อย่างเป็นระบบ
4. เข้าใจแนวคิดในการวัด Current Exposure, Potential Future Exposure และ Exposure at Default
5. เข้าใจหลักการกำหนดและบริหาร Counterparty Credit Limit
6. เข้าใจการใช้ Netting, Collateral และ Margin เพื่อช่วยลด Counterparty Credit Risk
7. สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ เช่น Wrong-Way Risk, Concentration Risk และ Settlement Risk
8. เข้าใจแนวทางการทำ Stress Testing การกำหนด Early Warning Indicators และการติดตามความเสี่ยงของคู่สัญญ
9. เข้าใจบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแล Counterparty Credit Risk ภายในสถาบันการเงิน
10. สามารถนำความรู้และแนวทางจากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตอบรม

Session 1: Understanding Counterparty Credit Risk

- Fundamentals of Counterparty Credit Risk
- ธุรกรรมที่ก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk
- Counterparty Credit Assessment & Due Diligence

Session 2: Measuring Counterparty Credit Exposure

- หลักการวัด Exposure
- แนวคิดสำคัญในการวัด CCR
- ตัวอย่างการวิเคราะห์

Session 3: Counterparty Credit Limit & Risk Mitigation

- Counterparty Credit Limit Framework
- Counterparty Credit Risk Mitigation
- ผลของ Netting และ Collateral ต่อ Counterparty Exposure

Session 4: Key Counterparty Risks, Stress Testing & Monitoring

- Stress Testing & Scenario Analysis
- Monitoring & Early Warning Indicators

Session 5: Governance & Practical Case Study

- Counterparty Credit Risk Governance
- บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- Case Study / Workshop
- การประเมินและบริหาร Counterparty Credit Risk จากสถานการณ์จำลอง

วันที่-เวลา : 26 พฤศจิกายน 2569 09.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่