หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถาบันการเงินมีธุรกรรมกับคู่สัญญาหลากหลายประเภท ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน เงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ซึ่งก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสถานะทางการเงินของคู่สัญญาสถาบันการเงินจึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการประเมิน วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบหลักสูตรนี้มุ่งเสริมความเข้าใจด้านการประเมินคู่สัญญา การวัด Exposure และการกำหนด Credit Limitรวมถึงการใช้ Netting, Collateral และ Margin เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมพร้อมเรียนรู้การบริหาร Concentration Risk, Wrong-Way Risk, Stress Testing และ Early Warning Indicatorsเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร Counterparty Credit Risk ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เข้าใจหลักการและลักษณะสำคัญของ Counterparty Credit Risk และความแตกต่างจาก Credit Risk ทั่วไป
2. เข้าใจประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk
3. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือและปัจจัยเสี่ยงของคู่สัญญาได้อย่างเป็นระบบ
4. เข้าใจแนวคิดในการวัด Current Exposure, Potential Future Exposure และ Exposure at Default
5. เข้าใจหลักการกำหนดและบริหาร Counterparty Credit Limit
6. เข้าใจการใช้ Netting, Collateral และ Margin เพื่อช่วยลด Counterparty Credit Risk
7. สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ เช่น Wrong-Way Risk, Concentration Risk และ Settlement Risk
8. เข้าใจแนวทางการทำ Stress Testing การกำหนด Early Warning Indicators และการติดตามความเสี่ยงของคู่สัญญ
9. เข้าใจบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแล Counterparty Credit Risk ภายในสถาบันการเงิน
10. สามารถนำความรู้และแนวทางจากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตอบรม

Session 1: Understanding Counterparty Credit Risk

- Fundamentals of Counterparty Credit Risk
- ธุรกรรมที่ก่อให้เกิด Counterparty Credit Risk
- Counterparty Credit Assessment & Due Diligence

Session 2: Measuring Counterparty Credit Exposure

- หลักการวัด Exposure
- แนวคิดสำคัญในการวัด CCR
- ตัวอย่างการวิเคราะห์

Session 3: Counterparty Credit Limit & Risk Mitigation

- Counterparty Credit Limit Framework
- Counterparty Credit Risk Mitigation
- ผลของ Netting และ Collateral ต่อ Counterparty Exposure

Session 4: Key Counterparty Risks, Stress Testing & Monitoring

- Stress Testing & Scenario Analysis
- Monitoring & Early Warning Indicators

Session 5: Governance & Practical Case Study

- Counterparty Credit Risk Governance
- บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- Case Study / Workshop
- การประเมินและบริหาร Counterparty Credit Risk จากสถานการณ์จำลอง

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2569

เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่ :ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ผู้มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานด้านความมั่นคงทางการเงิน ถ่ายทอดมุมมองเชิงลึก ด้าน Counterparty Credit Risk พร้อมเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสู่การประยุกต์ใช้จริง ในภาคธนาคารและสถาบันการเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินระดับประเทศ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน ด้าน Risk Management, Credit Risk, Treasury, Investment, Market Risk, Finance, Compliance และ Internal Audit รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ติดตาม และ บริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาในธุรกรรม ทางการเงิน ผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาความรู้ ด้าน Counterparty Credit Risk

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                           

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ

• กรณีที่มีการยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อนVAT) หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา  ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา  หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิกภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง  ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ  จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา ( รวม VAT )